Segundo Semestre 2020

Descripción

Este curso es una extensión natural al curso introductorio de econometría. El enfoque girará en torno a modelos con datos de panel y modelos de series de tiempo. Adicionalmente, si el tiempo lo permite, se revisarán métodos de estimación cuando la variable dependiente es limitada. Un énfasis especial se pondrá en el uso de estos modelos y estimadores para resolver problemas específicos. Al final del curso se espera que el alumno conozca los rudimentos de los métodos de estimación bajo distintos tipos de datos y sepa identificar las situaciones en las que éstos deben ser aplicados.

Sílabo

Puedes descargar el sílabo aquí.

Contenidos

  1. Introducción.
  2. Repaso: Modelo Lineal General.
  3. Modelos para Datos de Panel.
  4. Modelos de Series Temporales.
  5. Modelos con Variable Dependiente Limitada

Software

Las tareas y los módulos prácticos requieren del uso del paquete R. Las páginas web para la descarga de R y RStudio:

https://www.r-project.org/

https://rstudio.com/

Referencias útiles:

  • Introduction to Econometrics with R de Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber y Martin Schmelzer (replica las aplicaciones empíricas del libro de texto de Stock y Watson): Página Web del Libro
  • Using R for Introductory Econometrics de Florian Heiss (replica las aplicaciones empíricas del libro de texto de Wooldridge): Página Web del Libro
  • Principles of Econometrics with R de Constantin Colonescu (tiene una mezcla de aplicaciones): Página Web del Libro

Bases de Datos

Las bases de datos del libro de Wooldridge (4ta edición) pueden descargarse de la página web de Cengage. Además están disponibles en Boston College. Las bases de datos del libro de Stock y Watson (3ra edición) pueden descargarse de la página web de Pearon.

Tareas

  • Tarea 1
  • Tarea 2
  • Tarea 3

Exámenes Pasados