Segundo Semestre 2019

Descripción

Este curso es una extensión natural al curso introductorio de econometría. El enfoque girará en torno a modelos con datos de panel y modelos de series de tiempo. Adicionalmente, se revisarán métodos de estimación alternativos (y no lineales). Un énfasis especial se pondrá en el uso de estos modelos y estimadores para resolver problemas específicos. Al final del curso se espera que el alumno conozca los rudimentos de los métodos de estimación bajo distintos tipos de datos y sepa identificar las situaciones en las que éstos deben ser aplicados.

Sílabo

Puedes descargar el sílabo aquí.

Contenidos

  1. Introducción.
  2. Repaso: Modelo Lineal General.
  3. Modelos para Datos de Panel.
  4. Modelos de Series Temporales.
  5. Otros Métodos de Estimación y sus Aplicaciones.
    • Máximo Verosimilitud.
    • Métodos Generalizado de Momentos
    • Mínimos Cuadrados No lineales

Software

Las tareas y los módulos prácticos requieren del uso de un software econométrico como Stata, Eviews, Gretl, etc. El alumno es libre de elegir el de su preferencia. Stata es el estándar de la industria hoy en día, no obstante es bastante costoso. Mi sugerencia, en caso de no poder contar con Stata, es usar Gretl ya que es gratuito y de libre acceso; existe una vasta documentación en inglés y en español; es multiplataforma; y cubre una amplia gama de estimadores. La página web para su descarga es:

http://gretl.sourceforge.net

Kenneth L. Simons tiene un extenso compedio de comandos en stata (versiones 13 y 14). (ver PDF en su página web)

Bases de Datos

Las bases de datos del libro de Wooldridge (4ta edición) pueden descargarse de la página web de Cengage. Además están disponibles en Boston College. Las bases de datos del libro de Stock y Watson (3ra edición) pueden descargarse de la página web de Pearon.

Tareas

  • Tarea 1: Encunciado. Datos. Los ejercicios del libro de Wooldridge para esta tarea pueden ser bajados aquí.
  • Tarea 2
  • Tarea 3

Exámenes Pasados