class: center, middle, inverse, title-slide .title[ # Macroeconometría ] .subtitle[ ## Temas Administrativos ] .author[ ### Mauricio Tejada ] .institute[ ### Universidad Alberto Hurtado ] --- layout: true <div class="my-footer"><img src="img/logo2.png" style="height: 35px;"/></div> --- ## ¿Quien es quien? - **Profesor**: Mauricio Tejada - Oficina: Erasmo Escala 1835 Oficina 012 (subsuelo). - Comunicación: Teams y vía email a [matejada@uahurtado.cl](mailto: matejada@uahurtado.cl). - Horarios de clase: Miércoles y viernes 14:30 - 15:50 salas E28 y E34, respectivamente. - Horarios de consulta: Solicitar reunión por email. - **Ayudante**: Diego Traruanca - Comunicación: Teams y vía email a [dtraruan@alumnos.uahurtado.cl](mailto: dtraruan@alumnos.uahurtado.cl) - Horarios de Consulta: Solicitar reunión por email. - Ayudantías: Por definir --- ## Sobre el curso - **Descripción**: - Este curso provee una revisión de la teoría y las principales aplicaciones del uso de datos de series de tiempo en econometría. - Los tópicos cubiertos incluyen tanto modelos univariados como multivariados caracterizados por procesos tanto estacionarios y como no estacionarios. - Se pondrá énfasis en el uso de series de tiempo para realizar predicciones o pronósticos y para identificar efectos causales dinámicos. - **Metodología**: - Clases con el desarrollo del contenido teórico, con fuerte énfasis en aplicaciones empíricas (implementación e interpretación). - Siempre que sea posible, las derivaciones matemáticas serán entregadas en el material adicional que estará disponible en Teams. - Las ayudantías buscarán reforzar conceptos y sus aplicaciones. --- ## Referencias bibliográficas - **Referencias básicas**: - Gujarati, Damodar y Porter, Dawn (2010), Econometría. Quinta Edición, McGraw-Hill. - Stock, James y Watson, Mark (2012). Introducción a la Econometría. Tercera Edición, Prentice- Hall. **[SW+]** - Wooldridge, Jeffrey M. (2010). Introducción a la Econometría. Un Enfoque Moderno. Cuarta Edición, Thomson. **[W++]** - **Referencias complementarias**: - Johnston, J. y Dinardo, J. (2001), Métodos de Econometría. Primera Edición, Vicens Vives. - Enders, Walter (2014). Applied Econometric Time Series. Wiley, 4th Edition. - **Repositorio de datos libro de Wooldridge**: - http://fmwww.bc.edu/gstat/examples/wooldridge/wooldridge.html --- ## Paquete econométrico - La aplicación de las técnicas econométricas requiere de un paquete computacional. En este curso vamos a utilizar **R y el interfase de usuario RStudio**. - Este paquete es muy popular en estadística y ciencia de los datos. En economía cae aún por detrás de Stata, pero ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. - **Ventajas:** Es software gratuito con un repositorio enorme de paquetes implementando técnicas econométricas y estadísticas modernas. - Referencias útiles (y gratuítas): - Introduction to Econometrics with R de Christoph Hanck et.al: https://www.econometrics-with-r.org/ - Using R for Introductory Econometrics de Florian Heiss: http://www.urfie.net/ - Principles of Econometrics with R de Constantin Colonescu (tiene una mezcla de aplicaciones): https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/ - Introduction to Econometrics with R de Florian Oswald et.al: https://scpoecon.github.io/ScPoEconometrics/ --- ## Contenidos y programación 1. Introducción al uso de R en Econometría **[1 clase]**. 1. Introducción a la Econometría de Series de Tiempo; W cap 10 **[2 clases]**. 1. Modelos de Series de Tiempo Estacionarias. - Efectos causales dinámicos y el modelo de regresión Parte I; W cap 10, SW cap 15 **[5 clases]**. - Efectos causales dinámicos y el modelo de regresión Parte II; W caps 11 y 12, SW cap 15 **[4 clases]**. - Predicción; W cap 18, SW cap 14 **[3 clases]**. 1. Modelos de Series de Tiempo No Estacionarias; W cap 18, SW cap 16 **[5 clases]**. 1. Modelos de Series de Tiempo Multivariados; SW cap 16 **[6 clases]**. 1. Heterocedasticidad en Modelos de Series de Tiempo; W cap 12, SW cap 16 **[2 clases]**. --- ## Política de calificaciones - **Tareas y controles**: - Tendremos ejercicios empíricos y controles cortos continuos. - Tendremos tareas con ejercicios teóricos y de desarrollo al final de cada capítulo. - **Exámenes**: - Examen Parcial (hacia mitad del semestre) - Examen Final (semana de exámenes finales) - **Ponderaciones** - Tareas (20%) y controles (20%) + Examen Parcial (30%) + Final (30%)